シート内のActiveXコントロールをループする処理は以下の通り。
┌──────────────────────────────────────┐
│Dim 図形 As Object                                                          │
│With ActiveSheet                                                            │
│    For Each 図形 In .Shapes                                                │
│        If 図形.Type = msoOLEControlObject Then                             │
│            Debug.Print 図形.Name                                           │
│        End If                                                              │
│    Next 図形                                                               │
│End With                                                                    │
└──────────────────────────────────────┘

じゃということで、ラベルのキャプションを取得しようとしたらエラーとなる。
┌──────────────────────────────────────┐
│Dim 図形 As Object                                                          │
│With ActiveSheet                                                            │
│    For Each 図形 In .Shapes                                                │
│        If 図形.Type = msoOLEControlObject Then                             │
│            Debug.Print 図形.Caption                                        │
│        End If                                                              │
│    Next 図形                                                               │
│End With                                                                    │
└──────────────────────────────────────┘

以下だとOKのようだ。
┌──────────────────────────────────────┐
│Dim 図形 As Object                                                          │
│With ActiveSheet                                                            │
│    For Each 図形 In .Shapes                                                │
│        If 図形.Type = msoOLEControlObject Then                             │
│            Debug.Print 図形.OLEFormat.Object.Object.Caption                │
│        End If                                                              │
│    Next 図形                                                               │
│End With                                                                    │
└──────────────────────────────────────┘