┌──────────────────────────────────────┐
│ChDir ThisWorkbook.Path                                                     │
└──────────────────────────────────────┘
上記でフォルダ移動ができない場合…

それは、Dドライブとかにそのファイルがある場合で
ドライブ移動も一緒にしないといけないというかもしれない。

ひとまず以下で回避できる。(Dドライブなら)
┌──────────────────────────────────────┐
│ChDir ThisWorkbook.Path                                                     │
│If Left(ThisWorkbook.Path, 1) = "D" Then                                    │
│    ChDrive Left(ThisWorkbook.Path, 1)                                      │
│End If                                                                      │
└──────────────────────────────────────┘

さて、Eドライブやネットワークドライブ(\\)の時はどうしよう？