ファイル保存のダイアログでキャンセルボタンを押された場合対策。

キャンセルを押された場合には、戻り値が「False」になるので

戻り値を取得できるよう変数を用意し
┌──────────────────────────────────────┐
│Dim 選択 As Boolean                                                         │
└──────────────────────────────────────┘

代入する。
┌──────────────────────────────────────┐
│選択 = ActiveWorkbook.SaveAs(fileName:="出力ファイル.xls", _                │
│                             FileFormat:=XlFileFormat.xlExcel8)             │
├──────────────────────────────────────┤
│選択 = ActiveWorkbook.SaveAs(fileName:="出力ファイル.xlsx", _               │
│                             FileFormat:=XlFileFormat.xlOpenXMLWorkbook)    │
├──────────────────────────────────────┤
│選択 = Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show(arg1:="出力ファイル.xls", _ │
│                                                arg2:=XlFileFormat.xlExcel8)│
├──────────────────────────────────────┤
│選択 = Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show(arg1:="出力ファイル.xlsx", _│
│                                       arg2:=XlFileFormat.xlOpenXMLWorkbook)│
└──────────────────────────────────────┘

そして、それを判定して強制終了させるなどすればよい。
┌──────────────────────────────────────┐
│If Not 選択 Then                                                            │
│    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False                                 │
│    Exit Sub                                                                │
│End If                                                                      │
└──────────────────────────────────────┘