クリップボードの制御には、参照設定「Microsoft Forms 2.0 Object Library」が必要。

「,」付きの数値をコピーした場合に、
クリップボード上では「,」を除外する方法を模索中。
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│Option Explicit                                                             │
│Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)                │
│    Dim myData As New DataObject                                            │
│    On Error Resume Next                                                    │
│    myData.GetFromClipboard                                                 │
│    myData.SetText Replace(myData.GetText, ",", "")                         │
│    myData.PutInClipboard                                                   │
│End Sub                                                                     │
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こんな感じか？さてどのイベントで拾おうか。。。

ちなみにショートカットキー「ctrl+c」を登録して
以下の関数を呼び出すというのもありかも。
┌──────────────────────────────────────┐
│Option Explicit                                                             │
│Public Sub ctrlc()                                                          │
│    Dim clipBoard As New DataObject                                         │
│    On Error Resume Next                                                    │
│    clipBoard.SetText Replace(ActiveCell.Value, ",", "")                    │
│    clipBoard.PutInClipboard                                                │
│End Sub                                                                     │
└──────────────────────────────────────┘