たぶん、VLOOKUP関数が複合キーに対応していないように
PowerBIのリレーションシップも複合キーに対応していないようだ。

ひとまず、VLOOKUP関数で複合キーに対応する方法に則って対処すると
各キーを文字列結合した新たな列を設けて、それを主キーとして扱うという形になる。
→「(C2)=A2&" "B2」からの「＝VLOOKUP(C2,…」

では、これをPowerBIでどうやって実現するか。

まず、データを取得等で、テーブルを呼び出しておく。
その後、「クエリを編集」を実行する。

「クエリエディター」が起動するので、「列の追加」タブより
当該テーブルを選択の上、「カスタム列」を押下する。

そこで「新しい列名」に「複合キー」とか任意の列名を入力し、
「カスタム列の式」に以下のような感じで入力する。
┌──────────────────────────────────────┐
│= Number.ToText([キー1])&" "&Number.ToText([キー2])                         │
└──────────────────────────────────────┘
→「Number.ToText()」は数値文字列変換の関数

後は、「リレーションシップ」画面にて、その列(「複合キー」とか)を
単一主キーの場合と同様に、ドラッグ＆ドロップしたりして紐づければOK。