以下のような感じ。
┌──────────────────────────────────────┐
│Dim データベース As New ADODB.Connection                                    │
│Dim テーブル As New ADODB.Recordset                                         │
├──────────────────────────────────────┤
│With データベース                                                           │
│    .ConnectionString = 接続情報                                            │
│    .CursorLocation = adOpenStatic  ' .RecordCountのために静的カーソルを選択│
│    .Open                                                                   │
│End With                                                                    │
├──────────────────────────────────────┤
│Do Until テーブル.EOF                                                       │
│    DoEvents                                                                │
│    Application.StatusBar = "進捗率＝" & テーブル.AbsolutePosition _        │
│                                 & "/" & テーブル.RecordCount               │
│Loop                                                                        │
│Application.StatusBar = False                                               │
└──────────────────────────────────────┘
DBオープン時に静的カーソル(adOpenStatic)を選択しないと、
レコード総数(.RecordCount)が取得できないので注意。
現在の位置(.AbsolutePosition)と対比させれば進捗率が出せる。
(上記例は数式を表示しているだけ)